إدارة المخاطر الماليةالمالية والمحاسبة

في أي مدينة حول العالم 00447455203759 كود الدورة: FM24Q925

معلومات الدورة

إدارة المخاطر المالية

نوع الدورة: دورة تعتمد على التعليم في الفصول الدراسية
الرمز: FM24Q925

المدة: أسبوعان
الرسوم: £6500 (شاملة ضريبة القيمة المضافة)
التاريخ: 8 – 19 ديسمبر 2024
المدينة: لندن

نظرة عامة على الدورة

تستعرض هذه الدورة التي تستغرق عشرة أيام إدارة المخاطر المالية، حيث تزود المتخصصين بالمهارات اللازمة لتحديد وتقييم وتخفيف المخاطر المالية. من خلال مزيج من المعرفة النظرية والتطبيقات العملية، سيكتسب المشاركون رؤى حول أطر إدارة المخاطر والأدوات المالية واستراتيجيات حماية الاستقرار المالي لمنظماتهم.

الجمهور المستهدف

  • المحللون الماليون ومديرو المخاطر
  • المتخصصون في الاستثمار ومديرو المحافظ
  • فرق المالية والخزينة في الشركات
  • المدققون الماليون ومسؤولو الامتثال
  • المتخصصون في البنوك والتأمين

أهداف الدورة

  • فهم مبادئ وأطر إدارة المخاطر المالية.
  • تحديد وتقييم أنواع مختلفة من المخاطر المالية، بما في ذلك المخاطر السوقية، الائتمانية، والتشغيلية.
  • تطوير استراتيجيات لتخفيف وإدارة المخاطر المالية.
  • استخدام الأدوات والآلات المالية لإدارة المخاطر.
  • تحليل دراسات الحالة والسيناريوهات الواقعية لتطبيق تقنيات إدارة المخاطر.

البرنامج اليومي

اليوم الأول: مقدمة في إدارة المخاطر المالية

  • المواضيع المغطاة:
    • تعريف وأنواع المخاطر (سوقية، ائتمانية، تشغيلية، سيولة، إلخ.)
    • أهمية إدارة المخاطر في التمويل
    • نظرة عامة على الهيئات التنظيمية (مثل لجنة بازل)
  • الأنشطة:
    • دراسة حالة عن أزمة مالية كبيرة (مثل الأزمة المالية العالمية 2008)
    • تمرين عملي: تحديد أنواع مختلفة من المخاطر من خلال سيناريو واقعي.
  • الهدف: فهم أساسيات المخاطر وأهمية إدارتها.

اليوم الثاني: قياس المخاطر وتحديد الكمية

  • المواضيع المغطاة:
    • القيمة المعرضة للخطر (VaR): المفاهيم والحسابات والقيود
    • الخسارة المتوقعة (ES)
    • قياسات أخرى للمخاطر: التقلبات، اختبارات الضغط
  • الأنشطة:
    • مناقشة المزايا والعيوب لأساليب VaR وES
    • تمرين عملي: حساب VaR والخسارة المتوقعة لمحفظة افتراضية.
  • الهدف: تعلم كيفية قياس المخاطر باستخدام الأدوات الأساسية.

اليوم الثالث: المخاطر السوقية

  • المواضيع المغطاة:
    • مكونات المخاطر السوقية: مخاطر الفائدة، مخاطر الأسهم، مخاطر العملات
    • أدوات القياس: VaR العادي، المحاكاة التاريخية، ومحاكاة مونتي كارلو
  • الأنشطة:
    • دراسة حالة عن فشل إدارة المخاطر السوقية (مثل LTCM)
    • تمرين عملي: حساب تأثير تغيرات الفائدة على محفظة سندات.
  • الهدف: فهم المخاطر السوقية وكيفية قياسها.

اليوم الرابع: أساسيات المخاطر الائتمانية

  • المواضيع المغطاة:
    • مفاهيم المخاطر الائتمانية: مخاطر التعثر، مخاطر انتشار الائتمان، مخاطر الطرف المقابل
    • التصنيفات الائتمانية ونماذج التقييم الائتماني
    • احتمالية التعثر (PD) والخسارة في حال التعثر (LGD)
  • الأنشطة:
    • مناقشة التصنيفات الائتمانية ودورها في الاستقرار المالي
    • تمرين عملي: تحليل مخاطر ائتمان شركة باستخدام نسبها المالية
  • الهدف: تعلم أساسيات تقييم وإدارة المخاطر الائتمانية.

اليوم الخامس: الإدارة المتقدمة للمخاطر الائتمانية

  • المواضيع المغطاة:
    • نمذجة المخاطر الائتمانية: CreditMetrics، وCredit VaR
    • مقايضات الائتمان الافتراضي (CDS) ومشتقات الائتمان الأخرى
    • اتفاقيات الضمان والتصفية
  • الأنشطة:
    • دراسة حالة عن المخاطر الائتمانية خلال أزمة 2008 (مثل Lehman Brothers)
    • تمرين عملي: حساب Credit VaR لمحفظة
  • الهدف: التعمق في أدوات الإدارة المتقدمة للمخاطر الائتمانية وتطبيقاتها.

اليوم السادس: المخاطر التشغيلية

  • المواضيع المغطاة:
    • مصادر المخاطر التشغيلية: الأشخاص، العمليات، الأنظمة، والأحداث الخارجية
    • استراتيجيات القياس والإدارة
    • مؤشرات المخاطر الرئيسية (KRIs)
  • الأنشطة:
    • دراسة حالة عن فشل المخاطر التشغيلية (مثل انهيار Barings Bank)
    • تمرين عملي: تطوير مصفوفة للمخاطر التشغيلية لمؤسسة مالية
  • الهدف: فهم المخاطر التشغيلية وكيفية التخفيف منها.

اليوم السابع: إدارة مخاطر السيولة

  • المواضيع المغطاة:
    • أنواع مخاطر السيولة: مخاطر السيولة التمويلية ومخاطر السيولة السوقية
    • اختبارات الضغط للسيولة
    • إرشادات تنظيمية (مثل نسبة تغطية السيولة لبازل III)
  • الأنشطة:
    • مناقشة التحديات الأخيرة للسيولة في قطاع البنوك
    • تمرين عملي: تقييم مخاطر السيولة باستخدام الميزانية العمومية لأحد البنوك
  • الهدف: الحصول على فهم عميق لمخاطر السيولة وأدوات إدارتها.

اليوم الثامن: الأطر التنظيمية ومتطلبات رأس المال

  • المواضيع المغطاة:
    • نظرة عامة على اتفاقيات بازل: بازل I، II، III
    • نسبة كفاية رأس المال (CAR)، الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)، ونسب الرافعة المالية
    • اختبارات الضغط وتحليل السيناريوهات
  • الأنشطة:
    • مناقشة دور اختبارات الضغط بعد أزمة 2008
    • تمرين عملي: حساب CAR لبنك افتراضي
  • الهدف: التعرف على الإرشادات التنظيمية ومتطلبات رأس المال.

اليوم التاسع: أدوات وبرامج إدارة المخاطر

  • المواضيع المغطاة:
    • نظرة عامة على برامج وأدوات إدارة المخاطر (مثل Bloomberg، MSCI RiskMetrics، MATLAB)
    • التطبيقات في التقييم اليومي للمخاطر والمراقبة
    • مزايا وعيوب البرامج المختلفة لإدارة المخاطر
  • الأنشطة:
    • عرض توضيحي لأداة شائعة لإدارة المخاطر (إن توفرت)
    • تمرين عملي: إجراء تقييم للمخاطر باستخدام أداة إدارة مخاطر محاكاة
  • الهدف: فهم الاستخدام العملي لأدوات البرامج في إدارة المخاطر.

اليوم العاشر: الإدارة المتكاملة للمخاطر والمخاطر الناشئة

  • المواضيع المغطاة:
    • نهج إدارة المخاطر المتكاملة
    • المخاطر الناشئة: مخاطر المناخ، الأمن السيبراني، المخاطر الجيوسياسية
    • إدارة المخاطر المؤسسية (ERM) والتوجهات المستقبلية
  • الأنشطة:
    • دراسة حالة عن مخاطر المناخ أو تأثير الأمن السيبراني على التمويل
    • تمرين عملي: تطوير إطار عمل بسيط لإدارة المخاطر المؤسسية لمؤسسة مالية
  • الهدف: اكتساب رؤى حول استراتيجيات شاملة لإدارة المخاطر واتجاهات المخاطر الناشئة.

الشهادة

بعد حضور وإتمام الدورة التدريبية بالكامل مع أكاديمية كامبريدج في لندن، سيتم إصدار شهادة إتمام للمتدربين.